股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數(shù)為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。
目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當(dāng)月、下月、隨后兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約，因為月份不會出現(xiàn)重復(fù)，所以年份就直接省略了

IF 滬深300股指期貨 IH 上證50股指期貨 IC 中證500股指期貨 這三個都是在中金所上市的金融期貨品種。

IF是滬深300股指期貨的交易代碼，后面的數(shù)字表示的是合約到期交割月份，前兩位數(shù)字代表年份，后兩位數(shù)字代表月份。

IF就是股指期貨的代碼，后面的數(shù)字代表的就是哪年哪月合約到期交割，比如IF1009就是10年09月份兒到期交割的合約。IF1010就是10年10月份兒到期交割的合約。IF1012就是10年12月份兒到期交割的合約。IF1103就是11年03月份兒到期交割的合約。IF1011就是10年11月份兒到期交割的合約。交割是合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延。
IF0000 是仿真交易的行情。IF0001是當(dāng)月的行情，這個月是9月，也就和IF1009的行情一樣。IF0002是下月的行情，下個月是10月，也就和IF1010的行情一樣。IF0003是下個季度最后一個月的行情，下個季度最后一個月是12月，也就和IF1012的行情一樣。IF0004是下下個季度最后一個月的行情，下下個季度最后一個月是明年3月，也就和IF1103的行情一樣。

if 滬深300
ih 上證50
ic 中證500
滬深300代碼就是if了 現(xiàn)在主力合約是if1812 代表的就是18年12月份到期的合約，股指品種采用現(xiàn)金交割，交割月份第三個星期五就是最后交易日跟交割日

股票有代碼，這個相信您應(yīng)該知道
那么股指期貨也有對應(yīng)的代碼，就像股票有代碼，意思一樣
上證50 IH 滬深300 IF 中證500 IC

滬深300股指期貨代碼IF，后面是交割月份，例如IF1808就是指股指期貨18年8月份交割的合約

滬深300股指期貨的代碼就是IF,上證50 代碼是IH 中證500的代碼是 IC

舉個例子“IF1404”合約所代表的意思是以滬深300指數(shù)為標的物的在2014年4月份到期的期貨合約，最后交易日為合約到期月份的第三個周五。

期貨分為三類，一是大宗商品期貨，二是金融期貨，三是股指期貨。
國內(nèi)的股指期貨有三個品種，一是上證50，二是中證500，三是滬深300，但通常來講股指期貨指的就是滬深300

　　滬深300股指期貨
　　指數(shù)
　　滬深300股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本，其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標準為規(guī)模大，流動性好的股票。滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。
　　期貨
　　滬深300股指期貨是以滬深300指數(shù)作為標的物的期貨品種，在2010年4月16日[1] 由中國金融期貨交易所推出。
　　截至2006年7月18日，滬深300指數(shù)前15位成分股依次為：招商銀行，民生銀行，寶鋼股份，長江電力，萬科A，中國聯(lián)通，貴州茅臺，中國石化，五糧液，振華港機，上海機場，中國銀行，深發(fā)展A，浦發(fā)銀行，中興通訊。滬深300指數(shù)期貨的交易時間為上午9:15-11:30，下午13:00-15:15，當(dāng)月合約最后交易日交易時間為上午9:15-11:30，下午為13:00-15:00，與現(xiàn)貨市場保持一致。這種交易時間的安排，有利于股指期貨實現(xiàn)價格發(fā)現(xiàn)的功能，方便投資者根據(jù)現(xiàn)貨股票資產(chǎn)及價格情況調(diào)整套保策略，有效控制風(fēng)險。

　　同商品期貨相比，股指期貨增加了市價指令。市價指令要求盡可能以市場最優(yōu)價格成交，是國外交易所普遍采用的交易指令。根據(jù)有關(guān)安排，交易所和期貨公司還將陸續(xù)推出止損指令等，不斷豐富指令類型。

　　交易方式
　　采用集合競價和連續(xù)競價
　　季月合約上市首日漲跌停板為掛盤基準價的+-20%

　　相關(guān)事項
　　交割方式和最后結(jié)算價格
　　滬深300指數(shù)期貨采用現(xiàn)金交割，交割結(jié)算價采用到期日最后兩小時所有指數(shù)點位算術(shù)平均價。在特殊情況下，交易所還有權(quán)調(diào)整計算方法，以更加有效地防范市場操縱風(fēng)險。最后結(jié)算價的確定方法能有效確保股指期現(xiàn)價格在最后交易時刻收斂趨同。之所以采用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價率的內(nèi)在必然要求。其次，能防止期現(xiàn)價差的長時間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場操縱。這是因為，非理性炒作或市場操縱一旦導(dǎo)致股指期現(xiàn)價差非理性偏移，針對此價差的套利盤就會出現(xiàn)，而最后結(jié)算價則能確保此套利盤實現(xiàn)套利。此種最后結(jié)算價的確定方法對套保盤也具有同樣的意義。
　　合約規(guī)模與保證金水平
　　一般來說，保證金水平要與股指的歷史最大波幅相適應(yīng)，且其比率依據(jù)頭寸風(fēng)險的不同而有所區(qū)別。因此，股指期貨套利頭寸保證金比率應(yīng)最小，套保頭寸次之，投機頭寸最大。但從當(dāng)前有關(guān)征求意見稿可以發(fā)現(xiàn)，交易所未對套利與套保頭寸的保值金作出具體規(guī)定，只能理解為8%的保證金適用所有交易頭寸。因此，筆者建議交易所應(yīng)就套保與套利頭寸的保證金另作具體規(guī)定。
　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股指期貨投資者必須通過期貨公司進行交易，為了控制風(fēng)險，期貨公司會在交易所收取8%的保證金的基礎(chǔ)上，加收一定比例的保證金，一般會達到12%。經(jīng)過一段時間試探性交易以后，期貨公司才可能逐漸降低保證金的收取比例。
　　如果按期貨公司12%收取客戶保證金計算，那么交易1手股指期貨就需要約5萬元的保證金。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，我國股市資金規(guī)模在10萬元以上的個人投資者賬號占總數(shù)比例不到5%，因此估計股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數(shù)量不會太多，市場投機份額有可能不足，機構(gòu)保值盤也或?qū)⑷狈ψ銐虻膶κ直P，市場流動性可能會因此出現(xiàn)問題。因此，筆者認為，合約乘數(shù)300有些大，200可能比較合適。
　　每日價格波動限幅和熔斷機制
　　股指期貨交易與商品期貨交易和股票現(xiàn)貨交易的顯著不同在于引入了熔斷機制。采用熔斷機制的目的就是讓投資者在價格突變時能有一個冷靜期，以防止反應(yīng)過激。熔斷制度也給投資者套利提供了潛在可能，并增大市場流動性。根據(jù)金融期貨持倉成本模型理論，股指現(xiàn)貨指數(shù)與期貨指數(shù)價格之間有一個固定價差，熔斷有可能止住上漲或下跌的步伐，而此時股指現(xiàn)貨價格如果繼續(xù)上漲或下跌，期現(xiàn)價差就會擴大進而給市場帶來套利機會。股指期現(xiàn)貨價格在最后交易日的收斂趨同從理論上能確保此類套利的實現(xiàn)。

　　最小波動價位與手續(xù)費
　　滬深300指數(shù)期貨最小價位變動定為0.2也符合市場實際，并使得成交變得更容易。0.2的最小價位變動減少了投資者套保及套利的跟蹤偏差。最小波動價位與手續(xù)費關(guān)系到交易者的最小收益，二者的比例也與市場活躍度和深度息息相關(guān)。最小波動價位太小，投機者會因獲利降低而不愿意提供即時的交易，投機興趣降低，進而影響市場的流動性和深度；最小波動價位太大，市場不易形成平滑的供求曲線，不利于反映真實的價格走勢。
　　滬深300指數(shù)期貨交易手續(xù)費為30元/手（含風(fēng)險準備金）。而在實際交易過程中，期貨公司還要在交易所收取標準的基礎(chǔ)上加收一定的比例。假如期貨公司加收20元/手，投資者完成一次買賣的手續(xù)費就是100元/手。與最小變動價格幅度60元相比，這個手續(xù)費標準就顯得過高。因此，此手續(xù)費標準不利于短線投資者進出，也不利于市場流動性的提高。筆者認為，交易手續(xù)費標準應(yīng)有所下調(diào)。
　　滬深300指數(shù)期貨推出對股市的影響
　　滬深300指數(shù)與上證綜合指數(shù)的相關(guān)性在97%以上，總市值覆蓋率約70%，流通市值覆蓋率約59%。由于市值覆蓋率高，代表性強，滬深300指數(shù)得到市場高度認同。同時，其前10大成份股累計權(quán)重約為19%，前20大成份股累計權(quán)重約為28%。高市場覆蓋率與成份股權(quán)重分散的特點決定了該指數(shù)具有較好的抗操縱性，是目前滬深股市最適合作股指期貨標的的指數(shù)。
　　股指期貨的推出，將使滬深300指數(shù)的成份股更受市場關(guān)注，其戰(zhàn)略作用也將得到提升。特別是成份股中超大藍籌股的戰(zhàn)略性作用將會更強，進而將帶來相應(yīng)的市場溢價。當(dāng)前國內(nèi)股市對銀行板塊的爭奪就體現(xiàn)了這一意義。
　　滬深300指數(shù)期貨推出對基金的影響
　　股指期貨的推出對指數(shù)基金可能產(chǎn)生深遠影響，有助于提高指數(shù)基金的流動性。當(dāng)市場出現(xiàn)期現(xiàn)套利機會時，買賣正股的沖擊成本和復(fù)制誤差較大，因此指數(shù)基金將成為標的指數(shù)復(fù)制的有效途徑。當(dāng)前市場追蹤滬深300指數(shù)的有嘉實300和大成300兩個LOF，流動性都比較低，還有與滬深300高度相關(guān)的ETF，將可能成為期現(xiàn)套利的首選，極大提高這類基金的流動性。
　　滬深300指數(shù)期貨仿真交易情況
　　到12月1日為止，期指仿真交易滿一個月，在整個交易過程中，普通投資者暴露出較多的操作上問題，主要原因在于對于期貨概念的不了解，加上缺乏對期指風(fēng)險以及風(fēng)險控制的能力和經(jīng)驗。比如對當(dāng)前、遠期合約之間關(guān)系理解不明確，往往把期貨做成現(xiàn)貨，還不乏拿股市“炒新”的投資者，期貨中價格是唯一變化的，而未來價格的變化取決于多空雙方實力的比拼以及基本面的實際供求關(guān)系導(dǎo)致，這與股市現(xiàn)貨交易有很大不同。
　　最重要的操作理念上的不同在于交易資金的控制能力上，由于期貨采取保證金制度，因此需要投資者在交易保證金之外還要留有一定數(shù)量的風(fēng)險準備金，這些才能更好的為未來的風(fēng)險提供一定程度的保障，否則在實際操作中很有可能出現(xiàn)爆倉，全額交易在股市經(jīng)常出現(xiàn)，也不會給投資者帶來交易數(shù)額意外的風(fēng)險，但是在期貨市場，如果出現(xiàn)極端行情，8%的保證金出現(xiàn)連續(xù)3個同方向停板有可能造成投資者虧欠期貨公司保證金的風(fēng)險。
　　雖然當(dāng)前股市現(xiàn)貨漲勢良好，期貨也漲勢良好，那么投資者應(yīng)該學(xué)會做空，特別是沒有從事過期貨交易的初學(xué)者，應(yīng)該學(xué)會期貨市場的獨特工具，適當(dāng)?shù)淖隹蘸瓦m當(dāng)?shù)淖龆嗖拍芙o自己更多的盈利機會，至少許多機構(gòu)進場做套期保值采取的就是賣出保值。
　　理性的分析，穩(wěn)妥的操作以及良好的心態(tài)，這才是期貨、乃至期指交易致勝的法寶。

這個真的是神搭配啊。哈哈67

　　1、股指期貨代碼是什么意思?　　比如主力合約IF1212，IF是代表滬深300股指期貨，1212代表2012年12月份，合約有個四月份是當(dāng)月，次月以及隨后的兩個季月，每個月的第三個周五交割，11月的合約已經(jīng)交割了，所以現(xiàn)在的合約是12月、明年1月3月6月。　　2、滬深300股指期貨代碼：IF是滬深300股指期貨的特有代碼，后四位代表年份和月份。　　當(dāng)前月份為6月，因而在交割日前，也就是6月份的第三個周五之前，四個合約分別為：　　當(dāng)月合約，即6月合約 IF1006　　下月合約，即7月合約 IF1007　　下個季度月合約，即9月合約 IF1009　　下下個季度月合約，即12月合約 IF1012

國內(nèi)正規(guī)金融期貨的一種。

你知道“滬深300指數(shù)”是什么吧？
如果知道的話，那么你把它想像成一件物品，滬深300指數(shù)期貨，就是把指數(shù)合約化，供人們拿來買賣，像股票差不多，不過它具有期貨的特點，就是T+0交易模式，可以買漲買跌，保證金交易

“滬深300股指期貨”即：買賣上證指數(shù)和深證指數(shù)（股指期貨就是買賣指數(shù)，其中指數(shù)是由300家個股組成的）

一、滬深300股指期貨
是以
滬深300指數(shù)為標的物的標準化期貨合約
，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標的指數(shù)的買賣。
二、股指期貨交易實行保證金制度。假定股指期貨合約的保證金為10％，每點價值100元。若在3000點買入一手股指期貨合約，則合約價值為30萬元。保證金為30萬元乘以10％，等于30000元，這筆保證金是客戶作為持倉擔(dān)保的履約保證金，必須繳存。若第二天期指升至3060點，則客戶的履約保證金為30600元，同時獲利60點，價值6千元。盈虧當(dāng)日結(jié)清，這6千元在當(dāng)日結(jié)算后就劃至客戶的資金帳戶中，這就是每日無負債結(jié)算制度。同樣地，如果有虧損，也必須當(dāng)天結(jié)清。