股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡(jiǎn)稱，IF的意思是滬深300指數(shù)為合約標(biāo)的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。
目前滬深300期貨交易時(shí)都有四個(gè)合約在交易，當(dāng)月、下月、隨后兩個(gè)季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約，因?yàn)樵路莶粫?huì)出現(xiàn)重復(fù)，所以年份就直接省略了

IF 滬深300股指期貨 IH 上證50股指期貨 IC 中證500股指期貨 這三個(gè)都是在中金所上市的金融期貨品種。

IF是滬深300股指期貨的交易代碼，后面的數(shù)字表示的是合約到期交割月份，前兩位數(shù)字代表年份，后兩位數(shù)字代表月份。

IF就是股指期貨的代碼，后面的數(shù)字代表的就是哪年哪月合約到期交割，比如IF1009就是10年09月份兒到期交割的合約。IF1010就是10年10月份兒到期交割的合約。IF1012就是10年12月份兒到期交割的合約。IF1103就是11年03月份兒到期交割的合約。IF1011就是10年11月份兒到期交割的合約。交割是合約到期月份的第三個(gè)周五，遇國(guó)家法定假日順延。
IF0000 是仿真交易的行情。IF0001是當(dāng)月的行情，這個(gè)月是9月，也就和IF1009的行情一樣。IF0002是下月的行情，下個(gè)月是10月，也就和IF1010的行情一樣。IF0003是下個(gè)季度最后一個(gè)月的行情，下個(gè)季度最后一個(gè)月是12月，也就和IF1012的行情一樣。IF0004是下下個(gè)季度最后一個(gè)月的行情，下下個(gè)季度最后一個(gè)月是明年3月，也就和IF1103的行情一樣。

if 滬深300
ih 上證50
ic 中證500
滬深300代碼就是if了 現(xiàn)在主力合約是if1812 代表的就是18年12月份到期的合約，股指品種采用現(xiàn)金交割，交割月份第三個(gè)星期五就是最后交易日跟交割日

股票有代碼，這個(gè)相信您應(yīng)該知道
那么股指期貨也有對(duì)應(yīng)的代碼，就像股票有代碼，意思一樣
上證50 IH 滬深300 IF 中證500 IC

滬深300股指期貨代碼IF，后面是交割月份，例如IF1808就是指股指期貨18年8月份交割的合約

滬深300股指期貨的代碼就是IF,上證50 代碼是IH 中證500的代碼是 IC

舉個(gè)例子“IF1404”合約所代表的意思是以滬深300指數(shù)為標(biāo)的物的在2014年4月份到期的期貨合約，最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五。

期貨分為三類(lèi)，一是大宗商品期貨，二是金融期貨，三是股指期貨。
國(guó)內(nèi)的股指期貨有三個(gè)品種，一是上證50，二是中證500，三是滬深300，但通常來(lái)講股指期貨指的就是滬深300

　　滬深300股指期貨
　　指數(shù)
　　滬深300股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn)·滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本，其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大，流動(dòng)性好的股票。滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性。作為一種商品。
　　期貨
　　滬深300股指期貨是以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨品種，在2010年4月16日[1] 由中國(guó)金融期貨交易所推出。
　　截至2006年7月18日，滬深300指數(shù)前15位成分股依次為：招商銀行，民生銀行，寶鋼股份，長(zhǎng)江電力，萬(wàn)科A，中國(guó)聯(lián)通，貴州茅臺(tái)，中國(guó)石化，五糧液，振華港機(jī)，上海機(jī)場(chǎng)，中國(guó)銀行，深發(fā)展A，浦發(fā)銀行，中興通訊。滬深300指數(shù)期貨的交易時(shí)間為上午9:15-11:30，下午13:00-15:15，當(dāng)月合約最后交易日交易時(shí)間為上午9:15-11:30，下午為13:00-15:00，與現(xiàn)貨市場(chǎng)保持一致。這種交易時(shí)間的安排，有利于股指期貨實(shí)現(xiàn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能，方便投資者根據(jù)現(xiàn)貨股票資產(chǎn)及價(jià)格情況調(diào)整套保策略，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　同商品期貨相比，股指期貨增加了市價(jià)指令。市價(jià)指令要求盡可能以市場(chǎng)最優(yōu)價(jià)格成交，是國(guó)外交易所普遍采用的交易指令。根據(jù)有關(guān)安排，交易所和期貨公司還將陸續(xù)推出止損指令等，不斷豐富指令類(lèi)型。

　　交易方式
　　采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)
　　季月合約上市首日漲跌停板為掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)的+-20%

　　相關(guān)事項(xiàng)
　　交割方式和最后結(jié)算價(jià)格
　　滬深300指數(shù)期貨采用現(xiàn)金交割，交割結(jié)算價(jià)采用到期日最后兩小時(shí)所有指數(shù)點(diǎn)位算術(shù)平均價(jià)。在特殊情況下，交易所還有權(quán)調(diào)整計(jì)算方法，以更加有效地防范市場(chǎng)操縱風(fēng)險(xiǎn)。最后結(jié)算價(jià)的確定方法能有效確保股指期現(xiàn)價(jià)格在最后交易時(shí)刻收斂趨同。之所以采用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價(jià)率的內(nèi)在必然要求。其次，能防止期現(xiàn)價(jià)差的長(zhǎng)時(shí)間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場(chǎng)操縱。這是因?yàn)?，非理性炒作或市?chǎng)操縱一旦導(dǎo)致股指期現(xiàn)價(jià)差非理性偏移，針對(duì)此價(jià)差的套利盤(pán)就會(huì)出現(xiàn)，而最后結(jié)算價(jià)則能確保此套利盤(pán)實(shí)現(xiàn)套利。此種最后結(jié)算價(jià)的確定方法對(duì)套保盤(pán)也具有同樣的意義。
　　合約規(guī)模與保證金水平
　　一般來(lái)說(shuō)，保證金水平要與股指的歷史最大波幅相適應(yīng)，且其比率依據(jù)頭寸風(fēng)險(xiǎn)的不同而有所區(qū)別。因此，股指期貨套利頭寸保證金比率應(yīng)最小，套保頭寸次之，投機(jī)頭寸最大。但從當(dāng)前有關(guān)征求意見(jiàn)稿可以發(fā)現(xiàn)，交易所未對(duì)套利與套保頭寸的保值金作出具體規(guī)定，只能理解為8%的保證金適用所有交易頭寸。因此，筆者建議交易所應(yīng)就套保與套利頭寸的保證金另作具體規(guī)定。
　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股指期貨投資者必須通過(guò)期貨公司進(jìn)行交易，為了控制風(fēng)險(xiǎn)，期貨公司會(huì)在交易所收取8%的保證金的基礎(chǔ)上，加收一定比例的保證金，一般會(huì)達(dá)到12%。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間試探性交易以后，期貨公司才可能逐漸降低保證金的收取比例。
　　如果按期貨公司12%收取客戶保證金計(jì)算，那么交易1手股指期貨就需要約5萬(wàn)元的保證金。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)股市資金規(guī)模在10萬(wàn)元以上的個(gè)人投資者賬號(hào)占總數(shù)比例不到5%，因此估計(jì)股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數(shù)量不會(huì)太多，市場(chǎng)投機(jī)份額有可能不足，機(jī)構(gòu)保值盤(pán)也或?qū)⑷狈ψ銐虻膶?duì)手盤(pán)，市場(chǎng)流動(dòng)性可能會(huì)因此出現(xiàn)問(wèn)題。因此，筆者認(rèn)為，合約乘數(shù)300有些大，200可能比較合適。
　　每日價(jià)格波動(dòng)限幅和熔斷機(jī)制
　　股指期貨交易與商品期貨交易和股票現(xiàn)貨交易的顯著不同在于引入了熔斷機(jī)制。采用熔斷機(jī)制的目的就是讓投資者在價(jià)格突變時(shí)能有一個(gè)冷靜期，以防止反應(yīng)過(guò)激。熔斷制度也給投資者套利提供了潛在可能，并增大市場(chǎng)流動(dòng)性。根據(jù)金融期貨持倉(cāng)成本模型理論，股指現(xiàn)貨指數(shù)與期貨指數(shù)價(jià)格之間有一個(gè)固定價(jià)差，熔斷有可能止住上漲或下跌的步伐，而此時(shí)股指現(xiàn)貨價(jià)格如果繼續(xù)上漲或下跌，期現(xiàn)價(jià)差就會(huì)擴(kuò)大進(jìn)而給市場(chǎng)帶來(lái)套利機(jī)會(huì)。股指期現(xiàn)貨價(jià)格在最后交易日的收斂趨同從理論上能確保此類(lèi)套利的實(shí)現(xiàn)。

　　最小波動(dòng)價(jià)位與手續(xù)費(fèi)
　　滬深300指數(shù)期貨最小價(jià)位變動(dòng)定為0.2也符合市場(chǎng)實(shí)際，并使得成交變得更容易。0.2的最小價(jià)位變動(dòng)減少了投資者套保及套利的跟蹤偏差。最小波動(dòng)價(jià)位與手續(xù)費(fèi)關(guān)系到交易者的最小收益，二者的比例也與市場(chǎng)活躍度和深度息息相關(guān)。最小波動(dòng)價(jià)位太小，投機(jī)者會(huì)因獲利降低而不愿意提供即時(shí)的交易，投機(jī)興趣降低，進(jìn)而影響市場(chǎng)的流動(dòng)性和深度；最小波動(dòng)價(jià)位太大，市場(chǎng)不易形成平滑的供求曲線，不利于反映真實(shí)的價(jià)格走勢(shì)。
　　滬深300指數(shù)期貨交易手續(xù)費(fèi)為30元/手（含風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金）。而在實(shí)際交易過(guò)程中，期貨公司還要在交易所收取標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上加收一定的比例。假如期貨公司加收20元/手，投資者完成一次買(mǎi)賣(mài)的手續(xù)費(fèi)就是100元/手。與最小變動(dòng)價(jià)格幅度60元相比，這個(gè)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)就顯得過(guò)高。因此，此手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不利于短線投資者進(jìn)出，也不利于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高。筆者認(rèn)為，交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有所下調(diào)。
　　滬深300指數(shù)期貨推出對(duì)股市的影響
　　滬深300指數(shù)與上證綜合指數(shù)的相關(guān)性在97%以上，總市值覆蓋率約70%，流通市值覆蓋率約59%。由于市值覆蓋率高，代表性強(qiáng)，滬深300指數(shù)得到市場(chǎng)高度認(rèn)同。同時(shí)，其前10大成份股累計(jì)權(quán)重約為19%，前20大成份股累計(jì)權(quán)重約為28%。高市場(chǎng)覆蓋率與成份股權(quán)重分散的特點(diǎn)決定了該指數(shù)具有較好的抗操縱性，是目前滬深股市最適合作股指期貨標(biāo)的的指數(shù)。
　　股指期貨的推出，將使滬深300指數(shù)的成份股更受市場(chǎng)關(guān)注，其戰(zhàn)略作用也將得到提升。特別是成份股中超大藍(lán)籌股的戰(zhàn)略性作用將會(huì)更強(qiáng)，進(jìn)而將帶來(lái)相應(yīng)的市場(chǎng)溢價(jià)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)股市對(duì)銀行板塊的爭(zhēng)奪就體現(xiàn)了這一意義。
　　滬深300指數(shù)期貨推出對(duì)基金的影響
　　股指期貨的推出對(duì)指數(shù)基金可能產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，有助于提高指數(shù)基金的流動(dòng)性。當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)時(shí)，買(mǎi)賣(mài)正股的沖擊成本和復(fù)制誤差較大，因此指數(shù)基金將成為標(biāo)的指數(shù)復(fù)制的有效途徑。當(dāng)前市場(chǎng)追蹤滬深300指數(shù)的有嘉實(shí)300和大成300兩個(gè)LOF，流動(dòng)性都比較低，還有與滬深300高度相關(guān)的ETF，將可能成為期現(xiàn)套利的首選，極大提高這類(lèi)基金的流動(dòng)性。
　　滬深300指數(shù)期貨仿真交易情況
　　到12月1日為止，期指仿真交易滿一個(gè)月，在整個(gè)交易過(guò)程中，普通投資者暴露出較多的操作上問(wèn)題，主要原因在于對(duì)于期貨概念的不了解，加上缺乏對(duì)期指風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)控制的能力和經(jīng)驗(yàn)。比如對(duì)當(dāng)前、遠(yuǎn)期合約之間關(guān)系理解不明確，往往把期貨做成現(xiàn)貨，還不乏拿股市“炒新”的投資者，期貨中價(jià)格是唯一變化的，而未來(lái)價(jià)格的變化取決于多空雙方實(shí)力的比拼以及基本面的實(shí)際供求關(guān)系導(dǎo)致，這與股市現(xiàn)貨交易有很大不同。
　　最重要的操作理念上的不同在于交易資金的控制能力上，由于期貨采取保證金制度，因此需要投資者在交易保證金之外還要留有一定數(shù)量的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，這些才能更好的為未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)提供一定程度的保障，否則在實(shí)際操作中很有可能出現(xiàn)爆倉(cāng)，全額交易在股市經(jīng)常出現(xiàn)，也不會(huì)給投資者帶來(lái)交易數(shù)額意外的風(fēng)險(xiǎn)，但是在期貨市場(chǎng)，如果出現(xiàn)極端行情，8%的保證金出現(xiàn)連續(xù)3個(gè)同方向停板有可能造成投資者虧欠期貨公司保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
　　雖然當(dāng)前股市現(xiàn)貨漲勢(shì)良好，期貨也漲勢(shì)良好，那么投資者應(yīng)該學(xué)會(huì)做空，特別是沒(méi)有從事過(guò)期貨交易的初學(xué)者，應(yīng)該學(xué)會(huì)期貨市場(chǎng)的獨(dú)特工具，適當(dāng)?shù)淖隹蘸瓦m當(dāng)?shù)淖龆嗖拍芙o自己更多的盈利機(jī)會(huì)，至少許多機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)做套期保值采取的就是賣(mài)出保值。
　　理性的分析，穩(wěn)妥的操作以及良好的心態(tài)，這才是期貨、乃至期指交易致勝的法寶。

這個(gè)真的是神搭配啊。哈哈67

　　1、股指期貨代碼是什么意思?　　比如主力合約IF1212，IF是代表滬深300股指期貨，1212代表2012年12月份，合約有個(gè)四月份是當(dāng)月，次月以及隨后的兩個(gè)季月，每個(gè)月的第三個(gè)周五交割，11月的合約已經(jīng)交割了，所以現(xiàn)在的合約是12月、明年1月3月6月?！　?、滬深300股指期貨代碼：IF是滬深300股指期貨的特有代碼，后四位代表年份和月份?！　‘?dāng)前月份為6月，因而在交割日前，也就是6月份的第三個(gè)周五之前，四個(gè)合約分別為：　　當(dāng)月合約，即6月合約 IF1006　　下月合約，即7月合約 IF1007　　下個(gè)季度月合約，即9月合約 IF1009　　下下個(gè)季度月合約，即12月合約 IF1012

國(guó)內(nèi)正規(guī)金融期貨的一種。

你知道“滬深300指數(shù)”是什么吧？
如果知道的話，那么你把它想像成一件物品，滬深300指數(shù)期貨，就是把指數(shù)合約化，供人們拿來(lái)買(mǎi)賣(mài)，像股票差不多，不過(guò)它具有期貨的特點(diǎn)，就是T+0交易模式，可以買(mǎi)漲買(mǎi)跌，保證金交易

“滬深300股指期貨”即：買(mǎi)賣(mài)上證指數(shù)和深證指數(shù)（股指期貨就是買(mǎi)賣(mài)指數(shù)，其中指數(shù)是由300家個(gè)股組成的）

一、滬深300股指期貨
是以
滬深300指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約
，雙方約定在未來(lái)的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買(mǎi)賣(mài)。
二、股指期貨交易實(shí)行保證金制度。假定股指期貨合約的保證金為10％，每點(diǎn)價(jià)值100元。若在3000點(diǎn)買(mǎi)入一手股指期貨合約，則合約價(jià)值為30萬(wàn)元。保證金為30萬(wàn)元乘以10％，等于30000元，這筆保證金是客戶作為持倉(cāng)擔(dān)保的履約保證金，必須繳存。若第二天期指升至3060點(diǎn)，則客戶的履約保證金為30600元，同時(shí)獲利60點(diǎn)，價(jià)值6千元。盈虧當(dāng)日結(jié)清，這6千元在當(dāng)日結(jié)算后就劃至客戶的資金帳戶中，這就是每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度。同樣地，如果有虧損，也必須當(dāng)天結(jié)清。