違法，甚至可能涉嫌犯罪。
從民事上說，這屬于不當得利，應當返還。如果拒絕，失主可以向法院起訴，要求返還。
從刑事上說，如果以非法占有為目的，物品的價值超過1萬（有的地方規定為5000元），經過追討且拒不交還，涉嫌侵占罪。
一、民法通則關于不當得利的規定。
第九十二條【不當得利】沒有合法根據，取得不當利益，造成他人損失的，應當將取得的不當利益返還受損失的人。
二、侵占罪的概念及其刑事責任。侵占罪，是指以非法占有為目的，將他人的交給自己保管的財物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數額較大，拒不交還的行為。本罪的主體為一般主體，凡年滿16周歲具有刑事責任能力的自然人均可構成本罪。本罪在主觀方面必須出于故意，即明知屬于他人交與自己保管的財物、遺忘物或者埋藏物而仍非法占為己有。犯罪對象只限于三種財物：一是代為保管的他人財物；二是他人的遺忘物，遺忘物不等于遺失物，也不同于遺棄物；三是他人的埋藏物。司法解釋標準1萬，部分地方立案標準5千。
《刑法》第二百七十條 將代為保管的他人財物非法占為己有，數額較大，拒不退還的，處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處二年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。
將他人的遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數額較大，拒不交出的，依照前款的規定處罰。
本條罪，告訴的才處理。

法律主觀：

當事人撿到物品不歸還的，是違法行為；若該物品價值較大的，還有可能構成犯罪。《刑法》規定，將代為保管的他人財物非法占為己有，數額較大，拒不退還的，處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處二年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。

法律客觀：

《中華人民共和國刑法》第二百七十條 將代為保管的他人財物非法占為己有，數額較大，拒不退還的，處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處二年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。 將他人的遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數額較大，拒不交出的，依照前款的規定處罰。 本條罪，告訴的才處理。