期貨中的對沖是什么意思？如何操作?
對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。
“對沖”又被譯作“套期保值”、“護盤”、“扶盤”、“頂險”、“對沖”、“套頭交易”等。早期的對沖是指“通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式”。
早期的對沖為的是真正的保值，曾用于農產品市場和外匯市場 。套期保值者（hedger）一般都是實際生產者和消費者，或擁有商品將來出售者，或將來需要購進商品者，或擁有債權將來要收款者，或負人債務將來要償還者，等等。
這些人都面臨著因商品價格和貨幣價格變動而遭受損失的風險，對沖是為回避風險而做的一種金融操作，目的是把暴露的風險用期貨或期權等形式回避掉（轉嫁出去），從而使自己的資產組合中沒有敞口風險。
比如，一家法國出口商知道自己在三個月后要出口一批汽車到美國，將收到100萬美元，但他不知道三個月以后美元對法郎的匯率是多少，如果美元大跌，他將蒙受損失。為避免風險，可以采取在期貨市場上賣空同等數額的美元（三個月以后交款），即鎖定匯率，從而避免匯率不確定帶來的風險。對沖既可以賣空，又可以買空。
期貨對沖是什么意思
對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。
“對沖”又被譯作“套期保值”、“護盤”、“扶盤”、“頂險”、“對沖”、“套頭交易”等。早期的對沖是指“通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式”。
早期的對沖為的是真正的保值，曾用于農產品市場和外匯市場 。套期保值者（hedger）一般都是實際生產者和消費者，或擁有商品將來出售者，或將來需要購進商品者，或擁有債權將來要收款者，或負人債務將來要償還者，等等。
這些人都面臨著因商品價格和貨幣價格變動而遭受損失的風險，對沖是為回避風險而做的一種金融操作，目的是把暴露的風險用期貨或期權等形式回避掉（轉嫁出去），從而使自己的資產組合中沒有敞口風險。
比如，一家法國出口商知道自己在三個月后要出口一批汽車到美國，將收到100萬美元，但他不知道三個月以后美元對法郎的匯率是多少，如果美元大跌，他將蒙受損失。為避免風險，可以采取在期貨市場上賣空同等數額的美元（三個月以后交款），即鎖定匯率，從而避免匯率不確定帶來的風險。對沖既可以賣空，又可以買空。
對沖，一項投資減少另一項投資的風險這不就相當于對沖嗎？舉個例子，你是做煤炭生意的，每天實物的價格在不斷走低，那你是不是虧損了呢？如果此時你又在煤炭期貨或者現貨中做空呢？是不是就相當于降低了你的風險？
當然你可以在行情不明朗的時候多空同時持有，等待接下來機會，這就是鎖倉，如有疑問可以看作者名字交流。
期貨中的對沖機制是怎么一回事
對沖交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
從世界各國證券市場的實踐來看，在建立風險對沖機制上分別采取了現貨賣空、股票期貨、股指期貨和股票期權、股指期權等形式，由于期權類產品除了增大杠桿效應外，其風險對沖的機制本質上同期貨是一致的，從某種意義上它們可以看成期貨產品功能的延伸。
因此，將國際市場上的風險對沖機制主要分為現貨賣空、股票期貨和股指期貨三種形式。
擴展資料
對沖模式
1、股指期貨對沖
股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖
2、商品期貨對沖
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，并在某個時間同時將兩種合約平倉。
在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，并不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖、跨市場套利和跨品種套利4種。
3、統計對沖
有別于無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在于這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。 統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。
4、期權對沖
期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對于是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。
5、定增對沖
作為股權再融資的重要方式之一，定向增發廣受外界關注的一大特點是增發價格相對于增發時的市場價格往往有著較高的折價。
機構投資者在參與定向增發時采用股指期貨進行對沖是鎖定收益、減小風險的較優方案。建議投資者選擇性地參與多只定向增發的股票，構建現貨組合分散非系統性風險，同時用股指期貨對沖系統性風險，鎖定定向增發的收益。
參考資料來源：百度百科-風險對沖機制
參考資料來源：百度百科-對沖機制
參考資料來源：百度百科-對沖
對沖交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
“對沖”英文“Hedge”，詞意中包含了避險、套期保值的含義。對沖交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性；供求關系若發生變化，會同時影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。
方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什么方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。
股市中很少可以運用對沖操作手法，但是在期貨交易中運用的比較普遍。這與股市與期市交易制度規則不同有關。
期貨市場的對沖交易機制大致有四種。
期貨和現貨的對沖交易
即同時在期貨市場和現貨市場上進行數量相當、方向相反的交易，這是期貨對沖交易的最基本的形式，與其他幾種對沖交易有明顯的區別。首先，這種對沖交易不僅是在期貨市場上進行，同時還要在現貨市場上進行交易，而其他對沖交易都是期貨交易。其次，這種對沖交易主要是為了回避現貨市場上因價格變化帶來的風險，而放棄價格變化可能產生的收益，一般被稱為套期保值。而其他幾種對沖交易則是為了從價格的變化中投機套利，一般被稱為套期圖利。當然，期貨與現貨的對沖也不僅限于套期保值，當期貨與現貨的價格相差太大或太小時也存在套期圖利的可能。只是由于這種對沖交易中要進行現貨交易，成本較單純做期貨高，且要求具備做現貨的一些條件，因此一般多用于套期保值。
不同交割月份的同一期貨品種的對沖交易
因為價格是隨著時間而變化的，同一種期貨品種在不同的交割月份價格的不同形成價差，這種價差也是變化的。除去相對固定的商品儲存費用，這種價差決定于供求關系的變化。通過買入某一月份交割的期貨品種，賣出另一月份交割的期貨品種，到一定的時點再分別平倉或交割。因價差的變化，兩筆方向相反的交易盈虧相抵后可能產生收益。這種對沖交易簡稱跨期套利。
不同期貨市場的同一期貨品種的對沖交易
因為地域和制度環境不同，同一種期貨品種在不同市場的同一時間的價格很可能是不一樣的，并且也是在不斷變化的。這樣在一個市場做多頭買進，同時在另一個市場做空頭賣出，經過一段時間再同時平倉或交割，就完成了在不同市場的對沖交易。這樣的對沖交易簡稱跨市套利。
不同的期貨品種的對沖交易
這種對沖交易的前提是不同的期貨品種之間存在某種關聯性，如兩種商品是上下游產品，或可以相互替代等。品種雖然不同但反映的市場供求關系具有同一性。在此前提下，買進某一期貨品種，賣出另一期貨品種，在同一時間再分別平倉或交割完成對沖交易，簡稱跨品種套利。
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期貨交易和遠期交易有什么不同
期貨交易和遠期交易都是一種非現場當時交易，是到一定期限后的交易，但是在價格和風險方面有所不同，它們的區別是：
1、期貨合約在交易所內交易，具有公開性，而遠期合約在場外進行交易，它主要采用商品交收方式。
2、期貨合約是標準化合約，除了價格，合約的品種、規格、質量、交貨地點、結算方式等內容者有統一規定。遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定，談判復雜，但適應性強。
3、期貨合約的結算通過專門的期貨結算公司，這是獨立于買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負責，不存在信用風險，而只有價格變動的風險。而遠期合約須到期才交割實物、貨款早就談妥不再變動，故無價格風險，但是沒有第三方，有可能出現信用履約上的風險。
4、期貨合約交易雙方按規定比例繳納保證金，這是有固定的比例規定的，而遠期合約因不是標準化，無標準的保證金比例是由交易雙方確定，無統一性。
5、期貨交易的風險性要比遠期交易小。期貨交易是商品生產者為規避風險，從現貨交易中的遠期合同交易發展而來的更規范化的交易。
參考資料來源：百度百科——遠期交易
參考資料來源：百度百科——期貨交易
遠期是合約雙方承諾在將來某一天以特定價格買進或賣出一定數量的標的物（標的物可以是大豆、銅等實物商品，也可以是股票指數、債券指數、外匯等金融產品）。期貨是標準化的遠期合約。兩種合約都是契約交易，均為交易雙方約定為未來某一日期以約定價格買或賣一定數量商品的契約。
它們的區別在于：
交易場所不同。期貨合約在交易所內交易，具有公開性，而遠期合約在場外進行交易。
合約的規范性不同。期貨合約是標準化合約，除了價格，合約的品種、規格、質量、交貨地點、結算方式等內容者有統一規定。遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定，談判復雜，但適應性強。
交易風險不同。期貨合約的結算通過專門的結算公司，這是獨立于買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負責，不存在信用風險，而只有價格變動的風險。遠期合約須到期才交割實物、貨款早就談妥不再變動，故無價格風險，它的風險來自屆時對方是否真的前來履約，實物交割后是否有能力付款等，即存在信用風險。
保證金制度不同。期貨合約交易雙方按規定比例繳納保證金，而遠期合約因不是標準化，存在信用風險，保證金或稱定金是否要付，付多少，也都由交易雙方確定，無統一性。
履約責任不同。期貨合約具備對沖機制、履約回旋余地較大，實物交割比例極低，交易價格受最小價格變動單位限定和日交易振幅限定。遠期合約如要中途取消，必須雙方同意，任何單方面意愿是無法取消合約的，其實物交割比例極高。
期貨有每日無負債結算制度。如果期貨和遠期都上漲了100塊，期貨的贏利就是100元，而遠期的贏利是100元的貼現值。同理，如果期貨和遠期都下跌了100塊，期貨的虧損就是100元，而遠期的虧損是100元的貼現值。
你好，作為一種標準化的遠期交易，金融期貨交易與普通遠期交易之間也存在以下區別：
（1）交易場所和交易組織形式不同。金融期貨必須在有組織的交易所進行集中交易，而遠期交易在場外市場進行雙邊交易。
（2）交易的監管程度不同。金融期貨交易要受到監管機構監管，交易品種、交易者行為均須符合監管要求，而遠期交易則較少受到監管。
（3）金融期貨交易是標準化交易，遠期交易的內容可協商確定。金融期貨交易中，基礎資產的質量、合約時間、合約規模、交割安排、交易時間、報價方式、價格波動限制、持倉限額、保證金水平等內容都由交易所明確規定，而遠期交易的具體內容可由交易雙方協商確定，具有較大的靈活性。
（4）保證金制度和每日結算制度導致違約風險不同。金融期貨交易實行保證金制度和每日結算制度，交易者均以交易所（或期貨清算公司）為交易對手，基本不用擔心交易違約。而遠期交易通常不存在上述安排，存在一定的交易對手違約風險。
期貨交易是以現貨交易為基礎，以遠期合同交易為雛形而發展起來的一種高級的交易方式。它是指為轉移市場價格波動風險，而對那些大批量均質商品所采取的，通過經紀人在商品交易所內，以公開競爭的形式進行期貨合約的買賣形式。
遠期交易（Forward Transaction）是指買賣雙方簽訂遠期合同，規定在未來某一時期進行交易的一種交易方式。
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遠期交易即將在未來約定日期開始的交易。
遠期交易與期貨交易的區別
1. 交易對象不同。期貨交易的對象是標準化合約，遠期交易的對象主要是實物商品。
2. 功能作用不同。期貨交易的主要功能之一是發現價格，遠期交易中的合同缺乏流動性，所以不具備發現價格的功能。
3. 履約方式不同。期貨交易有實物交割和對沖平倉兩種履約方式，遠期交易最終的履約方式是實物交收。
4. 信用風險不同。期貨交易實行每日無負債結算制度，信用風險很小，遠期交易從交易達成到最終實物交割有很長一段時間，此間市場會發生各種變化，任何不利于履約的行為都可能出現，信用風險很大。
5. 保證金制度不同。期貨交易有特定的保證金制度，遠期交易是否收取或收多少保證金由交易雙方私下商定。
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遠期對沖和期貨對沖的區別，還有分別有什么優點與缺點？
遠期 的目的 基本上是 存在實物交易基礎上的，僅僅只是預先采購或者銷售，而不是 期貨的 對沖 為主。
典型的 請 參照 LME交易所，這個就是典型的遠期合約交易所
而 CBOT 是 期貨交易所
LME 的 合約 是遠期合約， 滾動交割
比如： 11月6日的 你買入 CU 1手 25噸， 交割日期為 3月后 的 6日，即2月6日，若 11月8日，你賣掉該頭寸。 你的盈虧 中間 要 扣掉 這兩日 的 升貼水。
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