價內價外看漲看跌重大性組合下，有可能產生四中情形：1）重大價內看跌期權 2）重大價內看漲期權；3）重大價外看跌期權；4）重大價外看漲期權。
重大先不管。

先解釋看漲看跌，要點有兩個：
1）所謂看漲看跌，主要是拿將來的市價與手中可以行使的行權價相比。如果預期將來市價高于行權價，則看漲，反之看跌。
2）看漲期權是金融資產賣出方擁有的，可以在日后按約定行權價重新買回標的的行權，要注意的是看漲期權對應的只能是買入的權利。
看跌期權是金融資產買入方擁有的，可以在日后按固約行權價將買入的標的賣出的行權，要注意的是看跌期權對應的只能是賣出的權利。
例如，A向B賣出金融資產，另外附上的是看漲期權，那么A支付期權價后獲得看漲期權，將來可以將金融資產按約定的行權價從B處重新回購。如果附上看跌期權，B支付期權價后獲得看跌期權，將來可以將金融資產按照約定的行權價賣給A。

那么因為市價變動與約定的行權價間往往不一致，則會在看漲期權中出現對A有利或不利的情況，在看跌期權中出現對B有利或不利的情況。不管如何，只要是對行權人有利的，就是價內期權，對行權人不利的，沒有行權價值的，就是價外期權。

組合起來解釋：
1）價內看漲期權：按照以上分析，意味著預期市價將高于行權價，且最終市價波動結果相符，對行權者A有利。例如A、B約定行權價為10萬，A看漲市價，后來金融資產的市價上升到11萬，按照規定，A可以回購金融資產或放棄行權。那么這種情況對A行權有利，A會行權從B處以低于市價回購金融資產。
2）價外看漲期權：意味著預期市價將高于行權價，但最終市價波動結果卻相反，對行權者A不利。例如A、B約定行權價為10萬，A看漲市價，后來金融資產的市價沒有上升到10萬以上，而是9萬。按照規定，A可以回購金融資產或放棄行權。但是這種情況下，A完全可以從外部市場中以9萬元購買同類金融資產而不需要多支付1萬元從B處回購金融資產，因此，市價波動結果對A行權不利，A不會行權。
3）價內看跌期權：意味著預期市價將低于行權價，且最終市價波動結果相符，對行權者B有利。例如A、B約定行權價為10萬，B看跌市價，后來金融資產的市價跌到9萬。按照規定，B可以向A賣出金融資產或放棄行權。這種情況下，B如果拿到外部市場賣只能獲得9萬，但是B可以以10萬賣回給A，因此市價波動結果對B行權有利，B會行權。
4）價外看跌期權：意味著預期將來市價低于行權價，但最終市價波動結果卻相反，對行權者B不利。例如A、B約定行權價為10萬，B看跌市價，后來金融資產的市價沒有下跌到10萬以下，而是11萬。按照規定，B可以向A賣出金融資產或放棄行權。但是這種情況下，B完全可以將金融資產拿到外部市場去以11萬價格賣出，如果賣回給A則會少獲利1萬。市價波動結果對B行權不利，因此，B不會行權。

有沒有重大這個title則是在以上分析中再加入可能性的因素。例如重大價外看跌期權，則意味著將來市價極有可能低于行權價，結果對行權者不利，行權者行權的可能性極低。

歸納如下：
項目 行權方 行權方式 市價波動結果 行權結果 金融資產風險報酬
是否轉移
重大價內看漲期權 A 向B回購 市價>行權價 行權 沒有轉移
重大價外看漲期權 A 向B回購 市價<行權價 不行權 轉移
重大價內看跌期權 B 賣回給A 市價<行權價 行權 沒有轉移
重大價外看跌期權 B 賣回給A 市價>行權價 不行權 轉移

從上述分析可以看出，無論是重大價外看跌或是看漲期權，金融資產最終極有可能不會回到A手中，金融資產的風險報酬幾乎完全轉移給B。因此，在A將金融資產轉移給B，且附有重大價外看漲或看跌期權時，應當終止確認金融資產。

以上。
完全是自己手打的。

百度一下

你好，看漲期權

看漲期權賦予買方（長頭寸）一種權利而非義務：根據合約規定的價格（行使價），在一段時間內（有效期）或者在一個特定日期（到期日），買進一定數量（合約大小）的標的資產。
例子：
一個投資者想投資X 公司的股票。經分析，他預期股票會升值。他可以買進期權來代替股票。買期權所需的資金數量較小，因此他可以買進比股票更多數量的期權。如果股票價格像預期一樣升值，投資者就可以因為這個杠桿效果獲得更高的利潤。
看跌期權
看跌期權賦予買方（長頭寸）一種權利而非義務：根據合約里規定的價格（行使價），在一段時間內（有效期）或者在一個日期前（到期日），賣出一定數量（合約大?。┑臉说馁Y產。
例子：
一個投資者的投資組合里有Y
公司的股票。他預期股票價格會下降，但不是很肯定。為保險起見，他買進Y股票的看跌期權。這樣一來，如果股價下跌他就可以從期權中得到補償。如果股價上升，看跌期權就會失去價值，投資者就會蒙受損失。一旦股價上漲的利益超過期權引起的損失，投資者在一定程度上又得到了補償。反過來，如果投資者立刻賣掉他的股票，他就無法得到股價可能上升所帶來的利潤。
買方（長頭寸）的對家是賣方（短頭寸）。他沒有選擇權，只能服從買方的決定。作為回報他可以從買方得到權利金。因此，如果買方行使期權的話，他有義務根據合約規定的時間價格數量賣出標的資產（看漲期權）或者買進標的資產（看跌期權）。

看漲期權----認為標的物價格會上漲，持有看漲期權，待價格漲上去以后，還可以以當時約定的低價從對手方買入，再以較高的市場價賣出獲利。

看跌期權----認為標的物價格會下跌，持有看跌期權，待價格跌下去以后，從市場上買入，再以當時約定的高價賣給對手方獲利，此時對手方必需無條件按約定買入。

期權乘法運算法則──判斷期權看漲還是看跌（弱水三千—十年交易錄）
買、賣、漲、跌──兩種漲跌方向，兩種買賣方向，可變幻出四種交易方式，哪些是看漲、哪些是看跌？可以用乘法運算法則快速判斷。買、漲為正數，賣、跌為負數。四者中任意兩者的組合，可以看作兩者相乘，結果是正數即看漲，結果是負數即看跌。比如賣出看跌，即負負為正，看漲。

你去服裝店買衣服，看中一件衣服但沒有足夠的現金，你要求營業員按現在協商價格200元保留該件衣服，一周后來取，營業員答應，只要你先付10元可為你保留一周，一周之內可隨時攜款按約定價格來取，如果你接受，則一份期權就形成了：
（1）你有權在一周內按約定價格200元來取衣服，價格的上漲對你不產生影響；
（2）如果你發現有比這更便宜的同樣衣服，則你可以放棄與營業員的約定轉而去購買更便宜的同樣衣服
看漲期權（買入期權）：期權的買方具有在約定期 限內按約定價格從賣方手中買入一定數量標的資產 的權利

　　看漲期權(call option)，看漲期權又稱買進期權，買方期權,買權，延買期權，或"敲進"，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利?？礉q期權是這樣一種合約:它給合約持有者(即買方)按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。
　　看跌期權又稱認沽期權、賣出期權、出售期權、賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出期權，指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利。認沽權證就是看跌期權，具體地說，就是在行權的日子，持有認沽權證的投資者可以按照約定的價格賣出相應的股票給上市公司。

Crypto Option漲跌期權即相關交易資產在1分鐘內收盤價是高于還是低于執行價格，決定是否獲得收益。
這種交易只能產生兩種結果：您可以獲得收益或者損失您的投資資金，價格變化如何顯著并不重要。
如果收盤價等于開盤價，那么您的交易初始投資將返還到您的余額中。
注冊鏈接：https://option.vip/?chid=9

通俗的說看漲期權就是在到期日，如果當時的市價比你的行權價格高那么你的收益（payoff而不是profit）就是正的。
看跌期權正好相反，如果在到期日當時的市價比你的行權價格低那么你的收益才是正的。
*在計算利潤的時候還要減去貼水在到期日的未來價值。

舉個例子來說，假如你用10美元購買了行權價格為80美元的看漲期權，假設到期日的市價為100美元，那么你的收益就是20美元，利潤就是20美元-【貼水的未來價值】；假設到期日的市價為60美元，那么在到期日你可以選擇不行權，那么你的收益為0，利潤就是0-【貼水的未來價值】。

如果用10美元購買了行權價格為80美元的看跌期權，假設到期日的市價為100美元，比行權價格高你可以選擇不行權，收益為0，利潤就是0-【貼水的未來價值】；假設到期日的市價為60美元，收益就是20美元，利潤就是20美元-【貼水的未來價值】。

通俗的說看漲期權就是在到期日，如果當時的市價比你的行權價格高那么你的收益（payoff而不是profit）就是正的。
看跌期權正好相反，如果在到期日當時的市價比你的行權價格低那么你的收益才是正的。
*在計算利潤的時候還要減去貼水在到期日的未來價值。

舉個例子來說，假如你用10美元購買了行權價格為80美元的看漲期權，假設到期日的市價為100美元，那么你的收益就是20美元，利潤就是20美元-【貼水的未來價值】；假設到期日的市價為60美元，那么在到期日你可以選擇不行權，那么你的收益為0，利潤就是0-【貼水的未來價值】。

如果用10美元購買了行權價格為80美元的看跌期權，假設到期日的市價為100美元，比行權價格高你可以選擇不行權，收益為0，利潤就是0-【貼水的未來價值】；假設到期日的市價為60美元，收益就是20美元，利潤就是20美元-【貼水的未來價值】。

我也是才學的這些，希望可以幫到你，有什么不懂得可以追問。

這個問題問王嚴不就好了嘛。。。
還不給分，誰幫你答?。∏小?br />姐姐給你通俗地解釋一下喏~看跌期權么，就是買入者認為標的股票會跌所以才買入的，而賣出者覺得標的股票會漲嘛，不然誰買啦你說是不是嘎？
看漲么就是倒過來呀伐=v=